ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BEI TAHUN 2005-2010

TYAS PUTRI , WIDANINGRUM (2012) ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BEI TAHUN 2005-2010. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[img] PDF
Download (219Kb)

    Abstract

    Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan likuiditas saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini meneliti hari-hari selama 11 hari yaitu 5 hari sebelum, pada saat, 5 hari sesudah publikasi laporan keuangan. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 442 perusahaan, dengan kriteria yang ditentukan diperoleh sampel 36 perusahaan dari jumlah populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian hipotesis pertama dengan menggunakan pengujian one sampel t-test yang menunjukkan bahwa terdapat abnormal return pada hari-hari sebelum, pada saat dan sesudah publikasi laporan keuangan. Hipotesis kedua dengan menggunakan pengujian paired sampel ttest yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan serta hipotesis ketiga dengan menggunakan pengujian paired sampel t-test yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Kata kunci: Studi peristiwa, stock split, abnormal return, trading volume activity.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
    Depositing User: Eny Suparny
    Date Deposited: 21 Jan 2013 13:27
    Last Modified: 21 Jan 2013 13:27
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/5123

    Actions (login required)

    View Item